Delta Hedging Operatività 21 Dicembre

Arrivati alla conclusione del delta hedge.
Scadute Call e Put senza esercizio e rimaniamo con 40 azioni in portafoglio con cui perdiamo 10 € chiudendo a mercato.
Incassiamo 250 € da questa operazione con poche preoccupazioni e poca operatività.

Sperando di aver fatto cosa gradita con questo esempio, buone feste a tutti e a presto per un nuovo appuntamento!!!

Race your life!!!

Segnali Operativi 21 Dicembre

Eccoci qui a scadenza di opzioni....

•  La call su Unicredit è stata esercitata e noi chiudiamo con 200 € di gain sulle azioni ed il premio della call incassato. Sono circa 300 €
• La call su Intesa a 1,3 non è stata esercitata e quindi teniamo in portafoglio le 1.000 azioni caricate a 1.3 cadauna. 
• L'opzione sull indice Eurostoxx invece conclude il suo ciclo con una perdita di 12 €.

Annata ottima, siccome le strategie hanno reso più del 10%.

Alla prossima e buone feste!!!

Segnali Operativi 7 Dicembre

Ci eravamo lasciati a settembre con la seguente situazione in portafoglio:

• 1000 azioni Intesa a 1,3 €/cad  sell una call strike 1.45 scadenza Dicembre
• 600 azioni Unicredit a 3,5 €/cad sell una call strike 3.7 scadenza Dicembre
• La call su Eurostoxx scadenza Dic 12 caricata a prezzo di 12 € e che vale più nulla.

La call sull Eurostoxx non ha più valore quindi incassiamo una perdita di 12 € mentre potrebbe entrare in esercizio la call a 3.7 € entro i prossimi 14 giorni. In questo caso avremmo guadagnato 200 € sulle azioni ma non le avremo più in portafoglio.

Delta Hedging Operatività 28 Novembre

Aggiornamento della strategia di delta hedge legata ad ENI. 

Mancano 23 giorni alla scadenza ed il delta segnalato da Fiuto è 18 azioni.

Non modifichiamo nulla ed incassiamo time value.

Rice your life!!!

 

  

Delta Hedging Operatività 15 Novembre

Aggiornamento della strategia di delta hedge legata ad ENI. 

Potremo chiudere la posizione ed incassare circa 250 €. Come vedete senza elevata operartività abbiamo incassato soldi con il passare del tempo. Siccome mancano circa 30 giorni ed il delta è postivo di +32. Lasciamo andare a scadenza la strategia. Per chi volesse chiudere, i miei complimenti, bel guardagno.

Alla prossima

Delta Hedging Operatività 26 Ottobre

Il delta oggi segna +27 azioni. Continuiamo a non fare nulla ed incassare time value. Alla prossima settimana e race your life!
Questo il pay out che ci realizza fiuto in questo momento.
 

Race your life!!!

Delta Hedging Operatività 17 Ottobre

Solo per segnalare che la strategia continua con ottimo trend.

Oggi il delta segna -28 azioni quindi dovremo comprare 28 azioni ENI a 18.02 ma evitiamo l'operazione essendo il delta minore del lotto minimo da noi impostato.

Mancano 65 giorni alla scadenza e se chiudessimo oggi l'operazione acquistando la call e la put incasseremo circa 150 € al lordo delle perdite fino a qui consolidate.

Race your life!!!  

Delta Hedging Operatività 28 Settembre

Eccoci qui con un nuovo aggiornamento. (State tranquilli se non scrivo; vuol dire che non ci sono aggiornamenti importanti).

Il delta ad un ora dalla chiusura mi segna +80 azioni (cioè dovremmo vendere 80 azioni) per azzerarlo. Nel frattempo siccome ENI ha distribuito dividendo e noi avevamo in portafoglio 70 azioni, incassiamo 35 €.

Vendiamo 40 azioni a 17.17 incassando una perdita di 60 €. Al netto dei dividendi abbiamo un -25 €. Totale perdite fino ad ora (erano 20 € lo scorso hedge) sono 45€ di perdita. 

Ora il delta è positivo di 45 azioni.

Race your life!!!

Delta Hedging Operatività 19 Settembre

Il delta dopo i movimenti dei giorni scorsi e di oggi mi segna -11 azioni quindi continuiamo a non operare e far passare i giorni.

Ricordiamo la posizoni aperte e le perdite consolidate. 

Abbiamo incassato 300 € dalla vendita di una call a 19.5 ed una put a 15. Abbiamo perso 20 € sul primo delta hedge ed abbiamo in portafoglio 70 azioni ad un prezzo di carico di 18.7 (perdita potenziale di circa 17 €).

Race your life!!!

Delta Hedging Operatività 14 Settembre

Oggi ENI ha balzato a 18.66 € ad azione lasciando un bel gap up in apertura che secondo me andrà a richiudere. 

Comunque siccome vogliamo essere immuni da strategie direzionali ed il delta segna -113 azioni noi compriamo 70 azioni a 18.7

Race your life!!!

Delta Hedging Operatività 11 Settembre

Oggi ENI quota quasi 18 € ma il delta tra la call e la put è -32 azioni quindi non operiamo nessun aggiustamento siccome non ha superato il limite introdotto da noi.

Continua il monitoraggio.

Race your life!!!

Delta Hedging Operatività 5 Settembre

Oggi ENI ha chiuso a 17.04 ed il delta netto tra call e put risulta 51 azioni lungo quindi dovremo vendere 51 azioni a 17.04. Siccome siamo proprio al limite di tolleranza idealmente fissato da noi, non procediamo a nessun aggiustamento del delta.

Speriamo domani in un rimbalzo di ENI altrimenti aggiusteremo.

Race your life!!!

Segnali Operativi 3 Settembre

Come promesso ecco l'operatività sulle call per i titoli in portafoglio:

• Intesa vendiamo una call a 1.45 scadenza dic 12 a 50 €
• Unicredit vendiamo una call a 3.7 scadenza dic 12 a 130 € 

Se esercitano a dicembre siamo comunque in guadagno. In altri casi abbassiamo il nostro prezzo di carico.

Rice your life!!!

Segnali Operativi 2 Settembre

Lo short su Fiat è andato molto bene prendendo il take profit: incasso di circa 300 €.

Le posizioni aperte quindi risultano le seguenti:

• 1000 azioni Intesa a 1,3 €/cad
• 600 azioni Unicredit a 3,5 €/cad
• La call su Eurostoxx scadenza Dic 12 caricata a prezzo di 12 € e che vale più nulla.

Domani cerchiamo di vendere le call su Intesa e Unicredit in caso di mercato positivo.

Rice your life!!!

Delta Hedging Operatività 31 Agosto

Oggi il titolo è salito dopo la discesa di ieri ed ha chiuso a 17,61. La posione del delta in chiusura è -61 azioni. Quindi compriamo 60 azioni a 17,61. 

La perdita netta dell'operazione è di 20 €. Torniamo con la posizone del delta pari a zero e il nostro P&L segna +280 € incassati per le vendita della call e della put.

Mancano ancora 112 giorni alla scadenza.

Rice your life!!!

Delta Hedging Operatività 30 Agosto

Eni oggi ha perso circa 1% e quindi il nostro delta tra la call e put è cambiato.

Oggi il netto del delta tra le due opzioni è positivo di 60 azioni.

Quindi vendiamo 60 azioni al prezzo di 17.28 ad azione. Il delta ora è nuovamente vicino allo zero. Se il prezzo dell'azione continua a scendere guadagneremo dal movimento delle azioni e perderemo da quella dell opzione.

Rice your life!!!

Delta Hedging Operatività 29 Agosto

Iniziamo qui la prima operatività di delta hedging con le opzioni per dimostrare come guadagnare dal time value di un ozpione.

Vendiamo una call ed una put su ENI a strike rispettivamente 15 e 19.5 scadenza dicembre 2012, mentre l'azione quota 17.5

Incassiamo rispettivamente circa 300 € tra call e put. I delta rispettivi sono circa 19% per al call cioè 95 azioni e 19% per la put cioè 95 azioni. Il netto quindi è 0% (circa 5 azioni) che evitiamo di aggiustare in questo momento.

Rimanete collegati per i prossimi passi.

Rice your life!!!

Segnali Operativi 18 Luglio

Nuova operatività. Vendiamo 1.000 azioni Fiat a 4.052 con stop loss a 4.43. Mettiamo take profit a 3.77 in coincidenza della chiusura del gap. 

Ricapitolando queste sono le posizioni: 

• short 1.000 azioni fiat
• 1000 azioni intesa caricate a 1,3 €/cad
• 600 azioni Unicredit caricate a 3,5 €/cad
• Una call sull Eurostoxx scadenza Dicembre 2012

P&L estremamente postivo in un anno di incertezza e scenario ballerino come quello di quest'anno.

Buon estate a tutti a presto!!!

Segnali Operativi 3 Luglio 12

Buon Luglio a tutti. Il deal sul long GBP/USD è andato bene anche se poteva andare benissimo. Comunque da inizio del blog siamo già ad un bel guadagno importante. A breve faremo un breve riassunto dopo un anno di operatività.

Nel frattempo apriamo uno short sulla valuta NZD/EUR. Apriamo short a 0.6382 e mettiamo lo stop loss a 0.6405.

Buon trading and Rice your life!!!

Segnali Operativi 20 Giugno 2012

E' giunta l'ora di mettere il take profit sul long GBP/USD a 1,58 ed alzare lo stop loss a 1.57. In questa maniera portiamo a casa tra i 400 Dollari ed i 200.

Altro buon trade andato bene e fieno messo in cascina.

Rice your life :)

Nuova utilità

Ecco a voi una nuova utilità trovata su itnernet per i malati di chat:

IMO, con questa sito internet sarete in chat contemporaneamente con tutti i vostri amici su tutte le vostre chat.... bell'invenzione soprattutto per chi ha problemi di overlapping!!!

Segnali Operativi 6 Giugno

Apriamo una nuova posizione sul cambio GBP/USD. Entriamo long a 1,5376 con stop a 1,5293.

La situazione non è idilliaca quindi operiamo con rischi ridotti siccome il mercato è molto volatile e i cambi di scena repentini. 

Per i più avversi al rischio consiglierei di entrare long sull' Euro siccome domani la banca centrale Europea potrebbe dare segnali forti ed incoraggianti; anche se sinceramente a me non piace rischiare troppo come avrete visto fino a qui.

Ecco cosa ci rimane in portafoglio per ora:

• posizione long su GBP/USD
• 1000 azioni intesa caricate a 1,3 €
• 600 azioni Unicredit caricate a 3,5
• Una call sull Eurostoxx scadenza Dicembre 2012

Race your life!!!

Segnali Operativi 17 Maggio

Chiudiamo la posizione short con un gain di circa 270 €. Non male in 14 giorni.

Domani vi inserisco il grafico che vale più di mille parole.

Il nostro salvadanaio si sta riempiendo sempre di più.

Rice your life!!!

Notte

Ecco il grafico!!!